报告题目：A Unified Approach to Gradient Type Formulas for BSDEs and Some Applications

主 讲 人：范锡良

单 位：北京师范大学

时 间：12月3日14:30

腾 讯 ID：872-522-087

摘 要：

In this paper we present a unified approach to establish gradient type formulas and Bismut type formulas for backward stochastic differential equations (BSDEs). This approach relies on a mix of derivative formulas with respect to the conditional probability of forward SDEs and the expression of the solution of BSDEs. Some concrete examples are given to illustrate the results. As applications, we provide representation formulas for the control solutions to McKean-Vlasov BSDEs and derive gradient estimates for related PDEs.

简 介：

范锡良，2013年6月博士毕业于北京师范大学，2020年1月至2021年6月在德国比勒菲尔德大学从事博士后研究。现为安徽师范大学英国威廉希尔公司教授。主要从事随机微分方程及其应用等领域的研究，在Potential Anal.、Bull. Sci. Math.、J. Theoret. Probab.和Sci. China Math.等国内外期刊发表论文20余篇。